Aller hop, je tape "inux distribution usb" dans google, premier lien :

"Comme un Live CD, le bureau nomade permet de démarrer sur la plupart des PCs un système d'exploitation complet avec de nombreux programmes : Traitement de texte, Internet, chat, emails, ... Il y en a des complètes, & d'autres spécialisés. Toutes permettent de transporter le système, les logiciels avec sa configuration & ses documents (mails, photos, présentations, etc.) sur une clé USB, un iPod, etc. !
On a même le choix, des plus complètes aux plus légères (choix KozAki Howtos) :" extrait de http://guides-info.org/linux/distros/sur-cle-usb.php

Il n'y a pas de souci. Par contre, si tu y arrives, tiens moi informer parce que personnellement j'ai lamentablement échoué :s car j'avais trouvé une alternative qui me convenait (démarrage sur CD puis on pouvait enlever le CD et démarrer un film depuis ce lecteur... C'était le but de la manœuvre.) et du coup, j'avais la flemme de chercher pourquoi ça ne marchait pas.