Bonjour,
Tout d'abord, la méthode la plus fiable à ma connaissance (et aussi très faciole à utiliser et assez rapide ) pour avoir le plus de chances d'être anonyme c'est celle du "routage en oignon".
Sinon, pour répondre à ta question, je pense que c'est pour plusieurs raisopns. Tout d'abord, les sites peuvent enregistrer des cookies sur ton ordinateur, qui eux peuvent garder des infos personneles et êtres stockées sur le serveur des sites. Dans ce cas, il suffit de faire une simple demande de la part d'un magistrat pour les consulter (il est à noter que la plupart du temps, les cookies enregistrent des infos personnelles de ton ordi, et selon les sites, certains peuvent enregistrer des infos matérielles don assez facile à tracer, comme le numéro de série de ton ordi par exemple ...).
Ensuite, la deuxième raison est que ton ordinateur peut être piraté (voir à ce sujet un article sur le site de 01net traitant d'une possible autorisation légale en Allemagne des spywares à l'encontre des prétendus terroristes).(dsl pr la pub...:) )
Enfin, il ne faut pas oublier que l'ensemble des proxy peuvent être plus ou moins habilement piratés ....