SOLUTION:
Il suffit de faire (J'ai la version en Anglais - il suffira de traduire en FR):
1. Ouvrir Kaspersky
2. Cliquez sur FIREWALL
3. Dans CONFIGURE, choisir FILTRATION RULES
4. Dans "RULES FOR APPLICATIONS", cliquer sur ADD
5. Choisir application EMULE
6. Cliquer sur TEMPLATE et choisir EMULE DEFAULT
Cliquer sur OK et c'est BON.
Si ça ne fonctionne toujours pas, alors:
- Si routeur, il faudra le configurer aussi, et ouvrir les ports
- Si config non standard dans emule (ports differents) alors il faudra revoir les ports a ouvrir dans kaspersky 5TCP/UDP)