Faire fonctionner un module

Bonjour.
Ce n'est pas vraiment une question de programmation.
Je suis plus que débutant dans Python. Je l'ai téléchargé pour faire fonctionner la command-line program "youtube-dl". J'ai téléchargé Python et le module mais quand je lance le ".exe" proposé par le développeur, une fenêtre se lance et se referme aussi vite. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer les étapes pour lancer un module? Dans quel dossier mettre le programme, le lancement dans le programme, etc. ? Ou alors me renseigner un lien avec la réponse à ma question? Car en faisant des recherches, je ne tombe que sur des tutos de programmation...

Système :
Windows 7
Python 3.5 et 2.7

Je vous remercie d'avance.

PS: Afin de couper court à toute question légitime ou une modération intempestive, oui, j'ai les droits de la vidéo que je veux télécharger. :-)