Comment intégrer une Fancybox, Thickbox, etc.

Bonjour,

Je réalise actuellement un site et j'aimerais intégrer plusieurs images avec un effet d'agrandissement dans une petite fenêtre tout en restant sur la même page... un exemple : http://fancybox.net/ (voir les images dans "Examples", celles tout en bas), avec des flèches sur les côtés pour changer d'image.

Donc j'ai trouver plusieurs plugins comme Fancybox, Thickbox, etc. Mais je n'y connais rien. Mon site sera en XHTML/CSS et je ne sais absolument pas comment intégrer ces plugins dans mon code html.

J'ai chercher sur Google mais j'ai toujours pas compris :D

Merci d'avance pour votre aide :)