Probabilités de hausse et baisse d'un marché

Fermé
viro.fuentes - 22 sept. 2010 à 14:50
Polux31 Messages postés 6917 Date d'inscription mardi 25 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2016 - 23 sept. 2010 à 11:56
Bonjour,

Je cherche à savoir comment calculer des probabilités conditionneles sous matlab. En faite, j'ai un vecteur remplie de 1 et 0 de taille (T,1), où 1 correspond à une hausse du marché et 0 à une baisse. Je voudrais savoirs quels sont les probabilités qu'après trois baisses il y ait une hausse, qu'apres 2 baisses puis une hausse il y ait une baisse...
Comment pourrais je coder ceci?

2 réponses

soit j'ai rien compris, soit il faut au moins que tu nous dises quelle loi suit ta variable aléatoire.
0
viro.fuentes
22 sept. 2010 à 18:01
Merci Yoda de répondre à ma question. Ma variable ne suit aucune loi. C'est des observation de marché. Je me réxplique. J'ai crée une vecteur de 0 et 1, où j'ai 0 si le marché tombe ou 1 s'il monte. Je voudrais calculer la probabilité de hausse pour tous les cas possibles, par exemple le cas ou le marché tombe, puis tombe une deuxième fois puis monte. Quel est la probabilité (en me basant sur les observation passé) pour qu'il monte?
0
Polux31 Messages postés 6917 Date d'inscription mardi 25 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2016 1 204
22 sept. 2010 à 19:42
Bonjour,

Une chance sur deux ...
0
Signaler viro.fuentes
23 sept. 2010 à 11:11
Malheuresement, la vie et la théorie ne sont pas tjr d'accord, particulieremtn sur un échantillon de 10 ans!! Une autre idée??
Est ce que cette fois ci je me suis fait comprendre?

Cordialement,
viro
0
viro.fuentes
23 sept. 2010 à 11:21
Je suis d'accord avec vous mais je ne m'interesse pas à la theorie, je dois verifier ceci empiriquement!! Donc qqun à une idée pour le codé sous matlab?
0
Polux31 Messages postés 6917 Date d'inscription mardi 25 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 1 novembre 2016 1 204
23 sept. 2010 à 11:22
Sur 10 ou 100 ans, ça ne change rien. Tu as toujours une chance sur 2.

Maintenant si tu veux savoir la distribution des hausses et des baisses sur 10 ans, c'est autre chose. Il n'en restera pas moins, que tu auras toujours 1 chance 2 que ça soit à la hausse ou à la baisse.
0
MrSlave Messages postés 2587 Date d'inscription lundi 28 avril 2008 Statut Membre Dernière intervention 26 août 2011 146
23 sept. 2010 à 11:16
Moi je suis assez d'accord avec Polux, t'as une chance sur 2.
Au début tu peux avoir 0 ou 1.
Si tu tombes sur 0, tu peux encore avec 0 ou 1.
Si tu retombes sur 0, tu peux encore avoir 0 ou 1.
Et ainsi de suite. Donc la probabilité est de 1 sur 2.
Elle serait différente si ce qui s'est passé avant avait une incidence sur le futur.

Peut être qu'un jour après 3 baisses il y aura une hausse, mais que plus tard après 3 baisses il y aura encore une baisse. Encore une fois, une chance sur 2.

J'suis pas très doué pour les proba, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. :/
0