Tu risques néanmoins de créer une faille de sécurité dans ton entreprise en utilisant Windows Live Messenger, ou Skype: le premier est assez sensibles aux virus et infections de toute sorte (fais un tour sur CCM pour t'en convaincre..), le deuxième est tellement obscur et sournois dans son fonctionnement, que j'applaudis ton administrateur réseau d'être parvenu à le bloquer.
Pour passer un proxy HTTP, il te faut:
- un serveur chez toi, avec "HTTP Tunnel" en qui tourne dessus en serveur,
- Le client HTTP Tunnel, à emporter par exemple sur une clef USB,
- un client SSH, Putty si tu travailles sous Windows.
Et ensuite, un bon tuto!
http://inaps.org/articles/linux-logiciel-libre/putty_ssh_tunnel
Testé personnellement, ça marche. A noter qu'avec Putty, tu peux déjà utiliser des applications de messagerie instantanée en ligne de commande (IRSSI, CenterIM..), et sans mettre en péril la sécurité de ton réseau: il n'y a pas grand chose de malveillant qui puisse "sortir" de Putty et contaminer le Windows qui l'héberge :)