Lorsque tu es connecté, il y a en principe un petit écran bleu d'allumé en bas droite de la barre des taches.
Il faut faire click droit dessus et chercher dans les options de connection, il y a un panneau avec écrit "activer le par feu ..."
Il suffit de cocher la petite case prévue à cet effet et de redémarrer l'ordinateur pour que le parfeu win soit activer.
(je ne suis pas tres précis car j'ai un win NT d'entreprise sous la main donc pas comme XP)

Salut
dans l'aide de windows :

Pour activer ou désactiver le pare-feu de connexion Internet
Ouvrez Connexions réseau (menu Démarrer / panneau de config)
Cliquez sur la connexion d'accès à distance, de réseau local
ou Internet à haute vitesse que vous souhaitez protéger puis, 
sous Gestion du réseau, cliquez sur Modifier les paramètres 
de cette connexion. 
Sous l'onglet Avancé, dans la zone Pare-feu de connexion
 Internet, activez l'une des options suivantes : 
Pour activer le pare-feu de connexion Internet, activez la case à
cocher Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant
ou interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet. 
Pour désactiver le pare-feu de connexion Internet,
désactivez la case à cocher Protéger mon ordinateur et
le réseau en limitant ou interdisant l'accès à cet ordinateur
à partir d'Internet.

Salut
pour active le pf
tu vas sur panneau de config outil systeme et service tu cherche le pare feu dans la liste tu le met sur activer et plus bas sur demarrer et appliquer

la chasse et le balltrap ma vrai passion
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