J'ai eu le même problème et j'ai enfin trouvé.... La réponse se trouve dans le fichier d'aide de kaspersky :D

tu trouveras l'explication dans sont intégralité dans le fichier d'aide à:
- contrôle des applications.
- Pare-feu.
- Modification de l'état du réseau.
(En cliquant sur "aide" en bas a gauche des fenêtres de kaspersky.)

mais en gros ^^, en Ethernet kaspersky règle ton accès réseau sur "réseau local" par contre en wifi ne sachant pas où tu est connecté il règle sur "réseau public" bloquant par la même occasion l'accès au partage des dossiers et imprimante .
donc

Pour modifier l'état de la connexion de réseau, procédez comme suit :

1. Ouvrez la fenêtre principale de l'application.
2. Dans la partie gauche de la fenêtre sélectionnez la section Contrôle des applications.
3. Cliquez sur le lien Configuration pour le composant Pare-feu.
4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sous l'onglet Réseaux, cliquez sur le lien Modifier.
5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sous l'onglet Propriétés, sélectionnez l'état requis dans la liste déroulante.

Applique ce réglage sur ta Box et non pas sur ta carte ou clé wifi, aussi si un jour tu te connecte sur une borne public d'accès wifi ouverte (par exemple Hôpitaux, Mc Do, voisin ^^ - avec sa permission bien sure xD -, etc), tu seras protégé.
En revanche si tu vas chez un ami et que tu veux partager avec lui, applique ce réglage a sa box ou a sa carte ou clé wifi.

;)