J'avais le même problème et je me rappel qu'avec mon ancien portable c'était très simple !!
Le truc c'est que j'ai recherché et j'ai pas trouvé de logiciel permettant d'enregistrer les sms/mms donc j'ai recherché un logiciel permettant un backup du phone !!
Ce logiciel est gratuit son nom : PIM Backup 2.5 !!
Normalement il permet de faire un backup dans le cas d'un hard-reset !! Mais en fait on peut sélectionner ce que l'on veut à sauvegardé et donc uniquement les messages !!