Faut pas tout melanger ...
un firewall filtre les paquets entrants ou sortants sur base de l'adresse IP ou du port. Rien que le fait de mettre une machine linux entre internet et windo$, ca fait office de firewall car il y a de grande chance pour que la windo$ soit alors sur IP privee donc injoignable de l'exterieur.
seule la machine linux sera vue de l'exterieur, et pour autant que l'on sache les services qui y tournent, et que l'on soit prudent il n'y a pas vraiment besoin de firewall. (suffit de pas ouvrir de serveurs inutiles)
un anti-virus englobe toutes sortes de choses, anti spam, anti trojan, etc ... ils sont installes par IE, java, mail ... et a moins d'installer des proxy-web, des relays mail, etc ... je vois pas en quoi un anti-virus sur la linux empecherai l'installation d'un virus sur la windows.
pour resumer dans cette config,
un firewall sur la linux (ca ne sert a rien si on ne sait pas le configurer, c'est a dire comment ca marche et ce que ca fait exactement)
et un anti-virus sur la windows