Ok, merci, j'ai compris la procédure.

Toutefois, pour info, j'ai fini par trouver comment faire avec ImageReady.

Je le mets en ligne pour les autres.

Ouvrir le Gif animé avec ImageReady
Cliquer sur le bouton qui l'ouvre avec Photoshop
Là, l'image s'ouvre donc sous Photoshop avec une barre de vignettes
Sélectionner vignette par vignette puis calque par calque (Ex : Cliquer sur la vignette 1 puis sur le calque 1 pour qu'il devienne modifiable)
Détourer ou apporter les modifications nécessaires. (pour enlever le fond, la gomme magique est très pratique).
Une fois l'opération faite pour toutes les vignettes, cliquer sur FIchier / Enregistrer pour le web
Là, une fenêtre s'ouvre
Cocher à droite la case "transparent" puis choisir dans le menu déroulant en dessous un des 3 derniers choix (le 1er étant non transparent".
Cocher la case "entrelacé"
Puis cliquer sur save et l'enregistrer.

Attention parfois, il arrive qu'une autre couleur vienne se mettre en fond.
Je ne l'explique pas, mais pour le gérer, il faut répéter la procédure d'enregistrement pour le web, et dans la palette de couleur, choisir la couleur qui s'est mise en fond, et cliquer en dessous sur le damier gris et blanc pour la faire devenir transparente.
Sauvegarder comme précédemment et le tour est joué.

En tous cas, merci à tous pour vos réponses ;-)