Salut,
c'est tout à fait possible de le faire avec le pare-feu de windows XP. De mémoire, c'est dans les options avancé du pare-feu, mais il me semblait que dès lors que tu partageais l'accès, ça se faisait tout seul. Je suis sous vista donc je ne peux pas de donner la soluce pour le faire à la main, du moins pour l'instant... si personne ne la donne je te la donnerais d'ici peu (faut juste que je trouve une machine sous XP).
Autrement, tu peux utiliser un logiciel du comme Zone Alarm, ashampoo ou autre qui normalement gère ça très bien aussi, et sont un peu plus performant que le firewall de base de windows.
edit : j'oubliais, ton "modem" ADSL est connecté en USB ?
Y a pas de problèmes, y a que des solutions, ou alors ce n'est pas un problème...
Maintenant ça ne veut pas dire que la solution plaira à tout le monde... ;-)