Oui et non :-)
En théorie non, vu que la légalité se porte sur la source et que la source en général ne paie pas les droits de diffusion (et donc d'auteur), donc si la source est illégale, la copie de la dite source est illégale aussi (simple logique).
Cependant, il est impossible pour toit de savoir si la dite source est légale ou non de ton point de vue...
Pour le reste, c'est la mise à disposition publique qui est incriminée, donc l'upload et non le download. Avec le P2P évidemment tu "upload"comme tu "download", ce qui crée un joli flou artistique car la plupart "upload" sans le savoir :-)
Celà dit, faut pas non plus devenir parano, le mec qui copie quelques brols à gauche à droite ne constitue pas une menace au capitalisme ambiant faut quand même être un forcené de la chose pour avoir des ennuis assurés.
Par contre, tu aurais pû sans souci créer un double de ton CD avant qu'il soit rayé, ce qui est 100% légal, comme tu peux louer le dit CD pour 1 euro dans une médiathèque et en faire une copie pour usage personnel en toute légalité (sauf peut-être en France, faut se méfier du nain).