Si c'est parce qu'il n'y a pas de pointeur comme un lien normal, c'est normal, ce n'est pas un lien :)
Mais si c'est la commande qui ne marche pas, essaye:
<a href="javascript:window.close();'>Fermer cette fenêtre</a>
ou:
<a OnClick="javascript:window.close();'>Fermer cette fenêtre</a>
ou:
<a href="" OnClick="javascript:window.close();'>Fermer cette fenêtre</a>
C'est bon?