Salut j'avoue je ne comprends pas bien ta question mais je vais essayer de t'aider.
Je ne sais pas si tu connais la class javax.swing.JLayeredPane;
mais cette class fonctionne exactement comme un JPanel donc le mieux pour toi c'est créer plusieurs JPanel mais mais utiliser cette class JLayeredPane comme ton panneau principal.
Les avantages que donnent cette class c'est qu'elle te permet de superposer des panneaux des Label en les posant sur des couches en definissant meme la position que tu souhaites les voir.
Je te donne un petit exemple:
JLayeredPane lp;
JPanel panel;
lp=new JLayeredPane();
lp.setPreferredSize(new Dimension(800,600));
panel=new JPanel();//à completer selon besoin
panel.setBounds(100,50,200,200);//ceci positionne ton panneau de longueur 200*200 à la position (x,y)=(100,50)
lp.add(label,new Integer(0));//Ici on met le panel sur la couche 0 si on veux superposer avec un autre panel il suffit de faire
lp.add(panel1,new Integer(1));
et un petit getContentPane().add(lp); pour ajouter ton Layer.
Bon caourage si tu arrives pas fais moi signe.
getContentPane.add(lp);