Ca dépend de comment est fait le jeu...
Déjà, première étape, assure-toi que le propriétaire du jeu est d'accord.
Ensuite, soit tu lui demande (ça reste le plus simple !), soit tu regardes le code source de la page html contenant le jeu. Il y aura, quelque part, une balise "object", contenant l'adresse du fichier flash. Télécharge le fichier flash, ouvre un nouveau document texte (dans bloc-note par exemple), copie la balise "object" que tu avais trouvé, mais remplace la location du jeu par la location où tu as enregistré le fichier flash.
Sauve ça au format .htm, ouvre avec ton navigateur préféré, et hop, tu peux jouer !
Ceci pourra marcher dans les cas les plus simples, pour des jeux qui ne recquièrent pas eux-même une connexion réseau. Il y a pas mal de sites où cela ne marcherait donc pas...
Et j'insiste, copier le fichier flash chez soi sans le demander à son auteur, ce n'est pas bien ;)
Xavier