Salut,
Et bien, tout d'abord, tu dois créer une image au format "ico". Tu peux le faire sur Photoshop avec ce plugin par exemple
http://www.photoshopsupport.com/tutorials/jennifer/favicon.html
Ou alors tu prend une icone de Windows (les fichiers en .ico).
Charge là sur ton serveur Web, au mieux sous la racine de ton espace Web. Attention: le nom de ton icone ne doit pas excéder 8 caractères. Au mieux, tu la nomes "favicon.ico".
Ensuite, tu peux faire comme sur le présent site, c'est-à-dire avec, entre
<head>
et
</head>
, un tag comme celui-ci:
<LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="/favicon.ico">
Voilà, c tout.
Tchô