Je ne propose pas de réponse ... mais un élargissement de la question : j'ai le même problème, sous Windows XP, avec Word 2003 SP3, et sur un seul PC - tous les autres que je manipule (2 exactement) n'ont pas ce problème.
Il semble qu'en effet Word n'aille pas chercher sur le Net les images. Ce qui lors d'un copier/coller contenant beaucoup de texte mélangé à des images, est très pénible.
Aucun paramétrage trouvé dans Word à ce sujet...
Testé avec un copier issu de Mozilla Firefox, mais aussi de IE6 !