Salut essaie avec

System.exit(0);

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
  public class Exemple1{
   public static void main(String[] args){
    JFrame frame=new JFrame("exemple");
    JLabel label=new JLabel("Ok");
    JPanel pane=new JPanel();
    pane.add(label);
    frame.getContentPane().add(pane,BorderLayout.CENTER);
    frame.show();}}

Salut! voila ça marche pour fermer la fenetre!!!

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class test extends Frame implements ActionListener
{
	Button cmd = new Button("GO");
	Label lbl = new Label("Pas possible de fermer la fenêtre !");


	public test()
	{
		// puis-je redimentionner le bouton ?
		cmd.setBounds(10,10,10,10);//aucun effet
		
		setBounds(300,300,300,300);
		add("Center",cmd);
		add("South",lbl);
		
		addWindowListener (new WindowAdapter(){
			public void windowClosing (WindowEvent e){
				System.exit(0);
			}
		});
		
		cmd.addActionListener(this);
		show();
	}

	public void actionPerformed(ActionEvent evt)
	{
		lbl.setText("Ni de redimentionner le bouton, blème !");
	}

	public static void main(String[] args)
	{
		new test();
	}
}