Un firewall est un logiciel filtrant ce qui entre et sort de ton ordinateur. Il est urgent d'en installer un (un firewall aurait pu t'éviter d'être contaminé par sasser), et te protège en théorie des intrusions extérieures.
Le problème c'est quand les règles qu'il utilise sont trop restrictives (par défaut on ne laisse rien passer), tu ne peux plus rien faire en terme réseau. Il faut alors relâcher certaines interdictions en autorisant une application (ou non) à passer le firewall (il te le demandera à chaque fois que ce sera nécessaire en général).
Windows xp propose un firewall mais il ne sert a rien à part causer des dysfonctionnements par exemple pour les jeux.
Pour savoir si tu es derrière un proxy, demande à ton administrateur réseau ou regarde dans les propriétés de ton navigateur internet si un proxy est spécifié. Si effectivement tu es derrière un proxy il se peut que celui ci filtre certains ports ce qui pourrait être ton cas. Le même problème se passe si tu es dans un NAT, mais dans les deux cas ça consiste à partager une connexion internet entre plusieurs usagers.
Et si tu es dans ce cas de figure, il faut reconfigurer le NAT/proxy et ça dépend du bon vouloir de la personne qui s'en occupe...