Il y a plein de jeux disponibles directement sous Linux. Tu les installes directement via ton gestionnaire de paquets, par exemple synaptic :
http://doc.ubuntu-fr.org/synaptic
Wine sert à faire tourner des logiciels (notamment des jeux) windows sous Linux... mais ce n'est pas toujours très simple de faire marcher des jeux comme ça.
http://doc.ubuntu-fr.org/wine
Tu peux regarder playonlinux qui revient à peu près au même :
http://doc.ubuntu-fr.org/playonlinux
Il y a aussi possibilité d'installer windows dans une machine virtuelle (par exemple virtualbox) mais n'espère pas jouer dans de bonnes conditions comme ça à des "gros" jeux.
http://doc.ubuntu-fr.org/virtualbox