C'est bon j'ai trouvé une solution.
Microsoft a spécialement créé pour moi le "Web MSN"
http://webmessenger.msn.com/
Rien besoin d'installer, tout se passe en web.
On ne voit pratiquement aucune différence avec le MSN installé.
J'ai donc mon URL sur ma clé USB, je lance mon navigateur préféré, sans oublier de permettre les pop up.
Et hop, le tour est joué.
Le web MSN ne gère pas le carnet des contacts MSN, il faut donc les ressaisir.