Ok, ça marche !
Mon problème en fait était de créer une première fois l'action associée au mp3.
Avec un fichier MP3 en local sur mon disque dur ça ne marche pas. On ne peut pas choisir un lecteur MP3 car l'option "ouvrir avec" reste grisée.
Il faut d'abord télécharger un fichier mp3 à partir du web, et là, oui, FF propose "ouvrir avec". Une fois l'association créée, on peut par la suite lire un fichier MP3 en local avec le lecteur MP3 : l'option "ouvrir avec " n'est plus grisée.
Marci beaucoup de ton aide Jipicy.