C'est bon résolu voici la solution, trouvée sur un autre forum de Comment ça marche, pour ceux qui aurait un prob similaire sous Vista :
A l'exécution de l'installateur de zone alarm tu as deux options :
- télécharger et installer
- télécharger (simplement)
Choisi la seconde option, un emplacement pour l'exécutable, et ouvre ensuite ce dernier.
La tu clique droit sur l'exécutable et tu vas dans la section compatibilité.
En bas tu as une case à cocher "exécuter ce programme en tant qu'administrateur"
Nota : Cette solution permet souvent de résoudre les problème de programme récalcitrant sur Vista !