Salut,
un proxy n'a pas à contenir de dmz ,
c'est plutôt sur les firewall que l'on trouve cette notion .
mais il est vrai que certains firewall jouent aussi le rôle de proxy, cependant, il faut garder à l'esprit que ce sont deux fonctions bien différentes .
ensuite, la configuration dépend bien entendu complètement du firewall, il n'y a pas de règle générale , d'ailleurs bien souvent, on configure une interface (dans le meilleurs des cas) ou bien un plage d' adresses comme DMZ, mais ensuite le firewall fait sa vie avec et peu de paramètres viennent influer sur la dmz à partir du moment où elle est déclarée comme telle:
accepter les connexions entrantes externes+internes mais bloquer les connexions sortantes . et ... Voili  Voilou  Voila !