Re,
d'après ce que je sais non, ils sont là pour pour enregistrer sur notre disque dur quelques infos de connexions qui sont utiles aux sites pour pouvoir se connecter plus rapidement sur l'ordi ou pour retenir un identifiant ou la dernière page à laquelle on était connectée par exemple. Ceci dit, c'est vrai qu'ils peuvent constituer une certaine forme d'espionnage puisqu'ils sont susceptibles de transmettre ces informations de connexions (ou à t-on cliquer sur le site, à quelle heure, combien de temps...).
Mais pour être tout à fait sur, fait une recherche sur la toile et regarde par exemple dans wikipedia la définition d'un cookies. Certains sites dédiés à la sécurité peuvent aussi aider à faire le tri.
a+