Sous Vista, j'ai eu le même problème.
Il faut, comme indiqué plus haut, paramétrer le jeu en mode de compatibilité XP (SP2) (clique droit + Propriétés + Compatibilité).
Puis, exécuter le lanceur "en tant qu'administrateur" (là aussi : clique droit + Exécuter en tant qu'Administrateur).
En faisant ça, le jeu aura les droits suffisants pour créer les répertoires dont il a besoin.
Il ne faut le faire que pour créer le profil donc la 1ère fois que l'on lance le jeu.
Par la suite, plus besoin.
Ainsi, tout fonctionne :)