Bon, la solution, parce que j'ai eu le même problème à l'acquisition du clavier, et j'ai galéré 45 minutes avant de trouver.
1- Désinstallez le driver fourni avec le CD qui est en version 6.2.X.X
2- Allez télécharger le driver et le logiciel de gestion des macros de 200Mo sur le site officiel de Saitek
http://www.saitek.com/uk/down/drivers.php et sélectionnez le keyboard saitek cyborg
3- Installez tout le bousin : driver puis le logiciel (version 6.9.x.x).
4- Faites votre macro, et pensez à la sauvegarder sous un profil, puis sélectionnez le profil sur la petite icone en bas à droite à côté de l'heure.
5- Ca doit fonctionner. Ensuite pour les différents types et modes de macros, c'est une autre histoire, mais au moins quand vous appuyez sur la touche C1, il se passe quelque chose !