Récupérer cours de bourse pour un projet

Bonjour Castorix.

Peux-tu expliquer comment tu as fait?
J'aimerais bien faire la même chose.

Merci

Je lis les flux en mode texte, depuis Google Finance pour les US et L'echo.be pour Euronext

Par exemple pour le flux des titres du Compartiment A sur Paris :
http://1.ajax.lecho.be/...

Il ne reste plus qu'à parser et à faire la correspondance ID :<=>Titre (ex : 360115890 = Faurecia)
que je vais une seule fois lors d' linstall en parsant le HTML de
http://www.lecho.be/bourses/euronext-paris/frencha
pour le Comp. A par exemple

Non, sans blague ?!

Les cours sur Google Finance et L'echo.be sont ils des cours instantanés ? Parce que si cette condition n'est pas respectée, je ne vois pas comment un programme informatique pourrait arriver à produire des résultats exploitables, sachant que maintenant une part très importantes des échanges boursiers est effectuée automatiquement par des robots , programmes informatiques comme le tien mais bien plus sophistiqués et qui réafgissent à très haute vitesse

Les flux dont tu parles sont ils des flux RSS ?

Oui, c'est du Temps Réel sur Google Finance pour le Nyse/Nasdaq
et sur l'Echo.be pour Euronext, sauf Alternext (Idem Zonebourse.com )
ou par mon broker Binck Bank)

Je connais évidemment le HFT (High Frequency Trading), qui ne me concerne pas, vu que je n'ai pas besoin de passer x ordres par secondes !
Le but de mon soft est de détecter toute hausse soudaine sur + de 10000 titres, impossible humainement, de me positionner dessus avant les autres et de sortir après +n%
Pour le moment, ça marche quasi parfaitement (le tout est de pas être trop gourmand dans le pourcentage de gain et de sortir à temps, le cours pouvant rebaisser dans la journée bien sûr)
(+1% sur 30-40 K€ me suffisent par ex, mais il me faut +7 à 8% en ID si je n'en mets que 5, ce qui est rare sur Euronext, mais courant sur le Nasdaq)

J'arrive à faire plusieurs passages par seconde sur chaque titre en utilisant du multi-threading, ce qui est largement suffisant

Bonsoir castorix
tu parse les flux tout les combien de temps ?

As tu accès également au dérivé du style warrant, tacker, etc.. en live ?
merci

Je l'ai mis en paramètre.
200 ms par défaut, mais 1 seconde suffit.
Les warrant sont aussi sur l'echo.be, mais je n'ai pas regardé si c'est live

Tu detectes uniquement le fait que le cours monte (ou baisse) subitement oubien ton soft s'appui sur un paquet d'autres paramètres tel que les tendances, moyennes, rsi etc....
Merci

Je détecte principalement la rapidité de variation du cours, avec la variation de volume / volume moy sur 30 jours (depuis Google Finance, c'est le + long à initialiser au lancement...)
Au final, dès qu'il y a une hausse rapide avec volume, mes compteurs augmentent vite et le titre se trouve rapidement en tête de liste

Mais alors Tu places tes ordres en automatique ou manuellement chez ton broker.

Pour le moment manuellement, trop risqué en automatique
S'il y a un bug, je peux vider mon compte-titres en quelques secondes :-)
Et pas facile à tester pour les ordres ATP, car il faudrait que je passe des ordres réels bidons pour les tests et ça risque de me coûter cher si ça ne marche pas du premier coup... (bien que je sois chez Binck Bank et les frais sont quasi nuls pour les petits ordres)

Moi la question qui me brule les levre c'est : quelle perf depuis que tu as ton soft ?

On ne peut pas raisonner en terme de "perf" car c'est irrégulier et ça dépend du moment où je sors d'un titre
Souvent je suis trop gourmand et je ne sors pas assez tôt d'un titre en début de hausse repéré par mon soft , donc je reperds tout ce que j'ai gagné.
Mais, en moyenne, j'arrive à des revenus environ 2 fois > à mon ancien métier d'ingé info en SSII
L'essentiel, c'est que ça me permet d'en vivre et de faire fructifier mon capital...

Bonjour castorix,
Petite question dont je ne trouve pas la réponse mais cela ne doit pas être bien sorcier pourtant.
Comment repérer les adresse des flux ajax des site qui font du temps réel.
Pour l'instant j'utilise celui que tu as donné plus haut (echo.be) et je ne suis qu'au début de la prog (en php pour ma part)
++

J'utilise des petits progs comme HTTPWatch ou ServiceCapture
Mais peu de sites fournissent des flux en .txt, rapides à parser
Avant je parsais par exemple le HTML de ZoneBourse, mais c'était trop lent

re castorix
pour toi la prise de profit doit se faire dans les combien de temps avec cette technique ?

En ID
Le but est de prendre la vague haussière au début et de sortir avant la clôture
Sur le Nasdaq, ça monte vite à +30% et + (volatilité au moins 10 fois > CAC ou SBF)

Tu pourrais être plus précis sur ta récup des flux stp ?

comment tu détectes quelle adresse aller voir ? discussion hors forum possible ?
merci à toi

question subsidiaire :
tu as un plan B si les sites (genre lecho.be changent leurs format) ?

Si le format changeait, c'est sûr que je devrais adapter mon code.
Mais comme, sur l'echo.be par exemple, c'est du JSON, donc normalisé, ça ne change pas...

tu aurais une adr pour alternext ?

Pour Alternext, je n'ai pas trouvé mieux que www.abcbourse.com
Les autres sites sont en différé

Bonjour Castorix,

N'étant pas informaticien, puis-je simplement vous proposer de me vendre votre soft de sorte à ce qu'il ne me reste qu'à saisir manuellement mes ordres chez mon courtier en ligne ?

Merci

Désolé, je ne peux pas distribuer mon petit soft
Sinon, tous les utilisateurs auront la possibilité de rentrer sur les titres détectés avant moi...
S'il y en a 10 ça va, mais s'il y en a des milliers...

A mon humble avis ce serait tout le contraire:
En étant plusieurs (pas des milliers) à se positionner en même temps, ou en quasi même temps, sur un même titre, le cours de celui-ci serait favorisé et tous ceux qui auraient pris le train en marche en bénéficieraient en se potentialisant les uns, les autres.
Et ce d'autant qu'on aurait pris une sécurité de sortie
* à la hausse ( + 1% par exemple)
* en même temps qu'à la baisse (- 1 % par exemple pour parer à un accident imprévu)

Question idiote, étant en ssii: tu gagnes 2 fois un salaire d'ingé info, mais en ayant dû bloquer quelle somme pour cette activité ?

Pour être honnête, avec le krach qu'il vient d'y avoir (record de 11 baisses successives sur le CAC), j'ai perdu quelques K€ ces 3 derniers mois, ne faisant pas de VAD
J'ai un portif autour de 200 K€, variable
Mais pour que ça soit moins risqué en cas de krach (en mettant une partie en dividendes (PAJ par ex, 13% /an actuellement de rendement suite à la chute du cours) + le reste en spécu , il faut environ 400 K€...

Comment obtenir 13 % / an en dividendes ? C'est quoi PAJ ?
merci

Ben PAJ , c'est le Code Mnémo de PAGES JAUNES
13% / an c'est juste le rendement actuel du dividende , qui varie avec le cours bien sûr :
dividende de 0.58 € par action, pour un cours à 4.44 €, le dernier ayant été détaché le 20/06)
il était de 9% avant le krach, ce qui était déjà un des meilleurs

Allons, allons! restons sérieux là...sur des journées comme aujourd'hui (volatilité extrême sur les "poids lourds de la cote" une "moulinette" qui lit des flux même en mode texte ne sert à rien!... ce n'est pas seulement la variation du cours qu'il faut détecter (d'autant que celle-ci est "prévisible" à la lecture du carnet d'ordres) mais il faut surtout disposer du carnet d'ordre !... et de sa profondeur en totalité... "bidouiller" avec un thermomètre à la hausse ou à la baisse finit toujours par des brûlures, en bourse...
Sans même parler de HFT (là il faut connaître les docs des matos Cisco, et croyez-le c'est gros...) le meilleur moyen d'avoir les cours en "direct", c'est encore de prendre l'abonnement chez Euronext. Ils vous donnent tout sur leur site à la rubrique "Connecting" (là dessous)
http://europeanequities.nyx.com/en/connecting
et en plus vous avez toute la doc pour écrire vos propres soft de trade... bon c'est un métier, c'est mon métier d'ailleurs!...
Et si l'on vient vous dire que l'on gagne mieux sa vie en créant ses propres "moulinettes" qu'en codant dans une SSII, alors changez de SSII et rejoignez-en une qui fait du soft "market-platform-trading" (vous y gagnerez beaucoup plus de blé qu'en "bricolant" sur fonds propres avec un portif de 50 à 100 kE)
Une bonne connaissance des marchés (acquise au cours des 20 dernières années) une bonne formation duale d'ingé financière + info (temps réel of course! merci les noyaux Linux préemt-RT) et un compte bourso suffisent à faire la motte de beurre ...

Info: entre le 06/09 et le 12/09: "à l'ancienne" (donc à la main avec des ordres à 3 jambes passés le matin vers 07h15) j'ai fait 23 kE de PV sur GLE avec un PRU de 15.26 €. Mise de départ sur l'opération: 8780 €

du grand n'importe quoi le Softeux-Phy -...
23 KE de PV avec 8 K€ de mise : et la marmotte ...
Apprends à compter avant de sortir des aneries pareilles

Au temps pour moi... Stéphane a raison, un point à préciser (et à rajouter! comme quoi il faut toujours se relire) ce ne sont pas 23 mais 2.3 K€ de PV réalisée entre le 06/09 et le 12/09, avant prélèvements et impôts (à venir)...

Donc en plus de 25% de PV en 3 séances.... et la marmotte? et bien je ne la connais pas.
;-)

Je ne comprends pas pourquoi vous ne spéculez que sur la hausse. Enfin, si ça fonctionne.

Pour l'instant je ne fait que me renseigner, je n'ai pas encore passé d'ordres, et prends le temps de réfléchir.

Je pense me faire un soft comme le votre mais en intégrant des flux xss du genre AFP, des indices pour du hedging, etc..
Les possibilités semblent immenses, voir le moteur de metacritics qui se base sur des mots clés pour évaluer des critiques, pourquoi ne pas en faire de même pour évaluer une société (voir WebBot).

Mais si il y à un marché pour ce genre de programmes qui semble intéressant, je ne pense pas que l'on puisse le revendre en toute légalité, les flux ajax ou autre web services fournis par les sociétés du web sont-t-il fournis pour ce genre d'usage ?
Seront-t-ils fiables si de nombreux utilisateurs se basent dessus (i.e : fausses informations pour perturber le marché)

Bref, je préfèrerais me brancher sur un flux payant mais ne sait pas vraiment lequel et où chercher (reuters ?)
Pour des passages automatisés quelle serais la démarche ? (sorte de HFT maison)

Après il reste des considérations morales sur ce genre de placements, est-ce qu'on est vraiment utile au système qui devrais permettre aux entreprises de prospérer, au lieu de se servir des variations pour son intérêt personnel ?
Je manque peut être encore de maturité pour me lancer (je suis programmeur junior et n'ai jamais travaillé dans les banques), et actuellement j'ai surtout investis sur du physique (Bois, Or, Argent, etc..)
Après avoir lu City Boy la finance semble un autre monde et je vais avoir besoin de prendre plus de recul j'ai l'impression. Attention donc à ne pas se faire croquer par les "loups" et leur manipulation sur les marchés. Surtout celui de l'Or depuis pas mal d'années.

Je vous souhaite une bonne continuation,

Les flux Ajax sont évidemment fiables, puisque ce sont les cours Euronext en live
Comme je l'ai dit sur un autre post, je n'automatise pas les ordres, (trop risqué) , mais ça s'automatise simplement en envoyant le POST correspondant (avec Wininet en C/Win32)
Et la moralité, on s'en fiche, le but est de faire un maximum de blé.
Comme si les Hedge Funds qui spéculent sur la faillite de la Grèce et autres considéraitons négatives avaient une morale (!)

salut, je suis interessé de savoir comment tu captes les flux ajax.

C'est juste du txt à parser
Par exemple pour toutes les valeurs du CAC sur l'echo.be =>
http://1.ajax.lecho.be/rtq/?reqtype=simple& quotes=360015511&lightquotes=&group=g30_q_p
(sans l'espace avant quotes)

Génial Castorix, comment as-tu fait pour trouver ce lien? Est-ce parce que tu connais le langage du flux ajax ou parce que tu étais dans le milieu bancaire avant ou .... Je ne vois pas comment trouver un tel lien sur boursorama.com par exemple.

Non, il suffit d'intercepter les flux HHTP avec des petits outils comme Httpwatch ou ServiceCapture pour voir les détails

OK, merci beaucoup, je vais essayer.

Bonjour,

Ou trouvez-vous les volumes moyens 15 jours à charger ?

Meme en les "parsant" je suis preneur !

Merci à vous,

Entre autres sur Google Finance
Par ex pour BNP :
http://www.google.com/finance/getprices?q=BNP&x=EPA&p=15d&i=86400

Salut Castorix,

Merci pour ton code. Sais tu si on peut récupérer seulement les infos de base, sur une ligne. Je récupérais ce code sur yahoo finance mais cela ne fonctionne plus.
Le plus important je veux récupérer les cotations pour les matières première : OR, Argent etc..
Mon site kestellikian.fr , maintenant toutes les valeurs sont à zero, j'ai du mettre les valeurs à 1 pour ne pas avoir une division par zéro.

Merci pour ton aide, mon mail : c.kestellikian@live.fr

Pour les matières premières, je les récupère sur :
www.forexpros.fr/commodities/futures
(je parse le HTML, pas génial, mais ça me suffti pour cette partie)

Peux-tu me mettre l'exemple pour l'OR, je me débrouillerai pour le reste.

Merci beaucoup

Voici mon code qui fonctionne parfaitement en local

<?php

$symbole[0]='EURUSD=X';
$symbole[1]='PLQ11.NYM';
$symbole[2]='GCQ11.CMX';
$symbole[3]='SIQ11.CMX';
$symbole[10]='PAQ11.NYM';
$symbole[4]='HGQ11.CMX';
$symbole[5]='ZB_16220';

$symbole[7]=$symbole[8]=$symbole[9]=$symbole[6]='PAQ11.NYM';

$val=0;
while($val<11)
{
$url = "http://finance.yahoo.com/d/quote.csv?s=$symbole[$val]&e=.csv&f=sl1d1t1c1ohg";
//if (!($contenu = file_get_contents($url))) { die ('impossible d'ouvrir $url');}
$contenu = file_get_contents($url);
list($symbol[$val], $cote[$val], $date[$val], $heure[$val]) = explode(',' ,$contenu);

$date[$val]= trim($date[$val], '"');
$heure[$val]= trim($heure[$val], '"');


$val++;
}
?>



Euro/dollar 1.4391$ 8/16/2011 12:36pm
Palladium 732.00$/Oz 508.65€/Oz 8/11/2011 10:42am
Platine 1702.00$/Oz 1182.68€/Oz 8/5/2011 12:17pm
Or 1774.80$/Oz 1233.27€/Oz 8/16/2011 12:03pm
Argent 39.575$/Oz 27.50€/Oz 8/16/2011 9:42am
Cuivre 3.9615$/LB 2.75€/LB 8/16/2011 9:04am


Par contre sur le serveur :
Arial"> "http://download.finance.yahoo.com/d/quote.csv?s=EURUSD=X&e=.csv&f=sl1d1t1c1ohg".

$

Palladium Arial"> "http://download.finance.yahoo.com/d/quote.csv?s=PAQ11.NYM&e=.csv&f=sl1d1t1c1ohg".

$/Oz

PHP Error Message

Warning: Division by zero in /home/a2943753/public_html/private/presentation.php on line 193

Free Web Hosting
0.00€/Oz
Platine Arial"> "http://download.finance.yahoo.com/d/quote.csv?s=PLQ11.NYM&e=.csv&f=sl1d1t1c1ohg".

$/Oz
0.00€/Oz
Or Arial"> "http://download.finance.yahoo.com/d/quote.csv?s=GCQ11.CMX&e=.csv&f=sl1d1t1c1ohg".

$/Oz
0.00€/Oz

Je fais du C, pas du PHP
Mais il n'y a rien de particulier, je fais juste une recherche de chaines dans le source HTML de la page forexpros (Or", "Argent", etc... et les valeurs qu'il y a ensuite)

ok

tri_tri : tu peux dire comment tu PASSES des ordres automatiques à BinckBank s'il te plait?

Pour Binck (où je suis), c'est un peu complexe car le login est sécurisé (HTTPS) et il y a des variables dynamiques à récupérer pour l'automatiser, comme __VIEWSTATE
Mais on y arrive en interceptant les flux HTTP avec des outils comme HttpWatch et donc en regénérant les POST ensuite...

ok super, merci pour le tuyau!

Moi je le fais avec excel depuis 5 ans , environ 3 ou 4 données à la minute, à partir du site de boursorama .L'avantage d'excel ,c'est la souplesse ,les courbes en temps réel . Je peux t'envoyer mon programme si tu veux.

3 ou 4 données à la minute :-)

Avec ça, tu ne vas pas aller loin
Il faut des milliers par secondes pour etre efficace !!!
Excel est inutilisable, surtout avec boursorama avec les cours différés sur alternext, Belgique, etc... de 1/4 d'heure (ce qui ne sert à rien)
Il n'y a que le C pour gérer à la micro-seconde

jAc, perso moi je suis interessé par ton programme donc si tu vx bien l'envoyer, je l'accepterai avec grd plaisir :)